Cet ouvrage traite les principes de la gestion quantitative de portefeuille actions : mesures de la rentabilité espérée et du risque des titres financiers, bêta, valeur à risque, optimisation de Markowitz, modèles d'équilibre et mesures de performance en faisant appel à des bases mathématiques, économétriques et statistiques. Il est structuré en cinq chapitres...