Cette 9^e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas ,

présente de façon extrêmement pédagogique les concepts

de l'économétrie moderne et plus particulièrement :

- les domaines classiques de l'économétrie (modèle

linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéro-scédasticité,

etc.) ;

- les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;

- une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests

de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;

- la modélisation à plusieurs équations et les modèles

VAR ; la cointégration et le modèle à correction

d'erreur ;

- l'économétrie des variables qualitatives ;

- l'économétrie des données de panel.

L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés

permet de mettre rapidement en pratique les connaissances

théoriques.

En complément du manuel, les données des exercices

sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les

logiciels d'économétrie.