Cet ouvrage est une introduction , à la fois

rigoureuse et très pédagogique, à

l'économie de l'incertitude. Il s'adresse

à tous les économistes, et non pas seulement

aux futurs spécialistes. Il cherche à leur

donner une culture générale de

l'incertitude. Sans éviter la formalisation,

il fait systématiquement appel à l'intuition et

rejette en annexes la plupart des

démonstrations. Toutes les notions de base

y sont soigneusement définies et illustrées

avec des exemples concrets. Chaque chapitre

est suivi d'exercices corrigés , qui vont de

la simple application à de véritables

compléments de texte.

La première partie définit les instruments

d'analyse : actions, conséquences et états

du monde, préférences en univers incertain,

utilité espérée, aversion pour le risque, prime

de risque (absolue, relative et partielle) et

dominance stochastique. La deuxième partie

les applique à trois exemples de

comportements individuels : choix de

portefeuille, demande d'assurance et

décisions de production. La troisième partie

étudie la société dans son ensemble :

elle présente la notion de règle d'allocation

des risques, le principe de mutualité, les

allocations efficaces au sens de Pareto

et l'équilibre général, toujours avec des

exemples numériques et de nombreuses

figures.

L'ouvrage s'adresse à tous les étudiants de

sciences économiques, de gestion et d'AES,

quel que soit leur domaine de spécialisation.