L'ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs

à la disposition de l'assureur pour constituer son portefeuille, dans

un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont

fortes avec des exemples pratiques d'implémentation sur la base de

données réelles.

Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires

à l'estimation de leurs paramètres et un calage sur des données

réelles est effectué. Les difficultés associées à l'estimation des

paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre

du choix d'une allocation et dans les problématiques d'évaluation

est présentée et illustrée d'exemples.

Après Modèles financiers en assurance (2005) et Mesure et

gestion des risques d'assurance (2007) , Scénarios économiques en

assurance vient compléter la boîte à outils nécessaire à l'actuaire

dans la mise en oeuvre des nouveaux référentiels.

Ce livre est plus particulièrement destiné aux actuaires et aux

étudiants en actuariat, mais il peut constituer une référence utile

à l'ensemble des personnes concernées par la mise en oeuvre

d'un modèle d'actifs dans un contexte d'assurance (auditeurs,

consultants, investisseurs, ...).