Ce livre est une présentation synthétique des méthodes des modèles

dynamiques et de leurs applications dans les différents domaines de l'activité

économique. Les méthodes traditionnelles comme les équations simultanées

ou les modèles non linéaires complètent utilement l'ouvrage.

Les principaux thèmes qui sont abordés portent sur les séries temporelles.

Les problèmes les plus récents relatifs aux processus aléatoires tels que

la stationnarité et la non-stationnarité, les tests de racine unitaire, la cointégration

et les modèles à correction d'erreurs sont traités à la fois sur les

plans théorique et de leurs applications.

Ce manuel concilie une approche formelle rigoureuse avec un souci

pédagogique de faire acquérir aux utilisateurs (étudiants, praticiens) une

méthodologie ferme des récents développements de l'économétrie, et

notamment de celle des séries chronologiques. Les nombreuses applications

recourant principalement aux données statistiques africaines constituent une

de ses originalités.

Il témoigne de la longue expérience pédagogique de l'auteur, correspondant

à sa fonction d'économiste liée à ses enseignements de cours d'épistémologie

des sciences économiques.