Tant pour les banques que pour les compagnies d'assurances, le poids

de plus en plus important de la réglementation européenne en matière

de bonne gouvernance et en particulier de bonne solvabilité, a entraîné

un recours significatif à l'utilisation de méthodes quantitatives de

management faisant appel à des théories sophistiquées. Conscientes de

l'importance de l'enjeu, les entreprises doivent maîtriser cette nouvelle

approche afin de mieux connaître leur fonctionnement interne et par

la même de renforcer leur compétitivité au niveau national et

international.

Cet ouvrage expose les principaux outils nécessaires à la mise en place

de ces modèles et à la compréhension de leur contenu. Après avoir

rappelé les règles actuelles de fonctionnement et les éléments

essentiels de la réglementation européenne (Bâle II, Solvency II, les

normes IFRS), il présente les principaux outils de la modélisation

stochastique (calcul de Itô, ALM, etc.) ainsi que les outils plus

traditionnels de la statistique (VaR, copules, etc.), de l'informatique et

de la simulation (calcul des SCR, MCR, générateur de scénarios, etc.).