Présentation de la théorie des martingales en temps discret et de son application au calcul d'options financières, dans laquelle les auteurs s'intéressent notamment au modèle de Cox, Ross et Rubinstein. L'ensemble des outils mathématiques nécessaires sont passés en revue. Avec des exercices accompagnés de leurs solutions, des exemples d'applications et des travaux pratiques informatiques sous R.