L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les

étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions

de mathématiques et de statistiques. Ce livre présente de

manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie

vu au travers d'exercices corrigés.

L'objectif est de proposer un complément indispensable aux

cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide

à la préparation des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant

pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue

de se préparer aux contrôles et aux examens.

Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels

essentiels font l'objet d'un encadré.

Ce livre répond à un double besoin pédagogique :

- mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques,

- utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.

La correction des exercices est illustrée par l'utilisation

de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger

les séries statistiques utilisées.

Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés :

- les modèles de régression simple et multiple,

- l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité,

- les modèles dynamiques,

- la non-stationnarité et les tests de racine unitaire,

- les modèles à équations simultanées et la représentation VAR,

- la cointégration et le modèle à correction d'erreur.

Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence

ou en Master de Sciences Économiques, de Sciences

de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.