La qualité des modèles mathématiques, la puissance des théories

prédictives, l'efficacité des procédures numériques, la création de

nouveaux produits financiers sont autant d'atouts qui font de la

finance quantitative un sujet captivant.

Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille illustre la

diversité d'appréciation des risques financiers en dépassant le cadre

traditionnel «moyenne-variance» de la théorie moderne du

portefeuille tel qu'il est enseigné classiquement. Cet ouvrage propose

diverses alternatives à la quantification du risque, allant de la semi-variance

à la Value at Risk en passant par l'écart absolu.

Professionnels de la finance, chercheurs et étudiants trouveront dans

cet ouvrage à la fois un solide support théorique, un outil pédagogique

utile et un recueil varié d'applications numériques illustrant les

modèles présentés.