Approche concise et complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, présentation des martingales et des semimartingales continues avant la construction de l'intégrale stochastique, des outils du calcul stochastique, etc. Contient de nombreux exercices.