Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur

niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière.

À la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre

de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux

pour développer des aspects de plus en plus techniques :

- La première partie traite des différents types de modélisation, allant

du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles

les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non

linéaire, de données de panel...).

- La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de

l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands

thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries

temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante

limitée et modèles à variable retardée.

- La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des prérequis

en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires

à la compréhension des instruments mis en oeuvre.

Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des

logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses

connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types

d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent

de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion,

dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des

concepts.

Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en

économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi

qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la

banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours

exceptionnel pour les enseignants.