Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Éditeur: Ellipses
1999174 pagesISBN 9782729847821
Format: ReliéLangue : Français
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
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