Calculs Stochastiques et Evaluation des Options : Comparaison des Modèles Cox-Ross & Rubinstein, Monte-Carlo et Black & Scholes

Éditeur: Editions Universitaires Européennes
201476 pagesISBN 9783841793263
Format: BrochéLangue : Français
Plusieurs méthodes et modèles mathématiques ont été développés pour apprécier la juste valeur théorique d'un contrat d'options. Leur utilisation est fonction du type d'option mis en oeuvre. Dans le modèle de Black & Scholes, généralement adopté pour les options européennes, le prix de l'action suit un processus stochastique en temps continu...
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