« Marcel avait à dix-neuf ans la curiosité la plus éveillée. Jamais homme ne fut si peu dogmatique. » Proust a connu Robert de Billy dès 1890, alors qu'ils étaient tous deux militaires. Ils resteront proches jusqu'à la mort de l'écrivain en 1922. « Vous êtes un grand psychologue, écrit Proust, et puis c'est si amusant de causer avec vous. » Billy est son aîné de deux ans : c'est à lui qu'il demande conseil sur les sujets les plus variés : carrière, protocole, diplomatie, bourse, etc.

Même lorsque Proust se retire du monde, Billy est un des rares qui soient encore reçus : « Ses visites , témoigne Céleste Albaret, duraient trois, quatre, cinq heures, très avant dans la nuit. » Frappé de ses talents littéraires, Proust incitait Billy à écrire. Il ne publia pourtant qu'un seul livre, celui de ses correspondances et conversations avec l'auteur de la Recherche , paru dès 1930 et depuis lors jamais réédité.