Acquérir les bases de la théorie des probabilités et des processus aléatoires

et permettre à l'étudiant d'en appliquer les concepts et les méthodes

aux nombreux domaines qui l'utilisent en physique, en traitement du signal,

en automatique ou en théorie de l'information est le principal objectif de

ce cours fondamental.

Afin de faire preuve d'une pédagogie constructive et motivante et de ne

pas se limiter au seul exposé déductif, ce livre propose 150 exercices et

problèmes corrigés, des appels à l'intuition et des notices historiques,

biographiques ou épistémologiques permettant d'expliquer les contextes

dans lesquels se sont développées ces théories.

Les six premiers chapitres de ce livre exposent la théorie des probabilités

et ses applications tandis que les quatre suivants présentent de façon

détaillée la théorie des processus aléatoires classiques constituée par les

chaînes de Markov à temps discret, les chaînes de Markov à temps continu

et leur application aux files d'attente, les processus de Poisson et de renouvellement,

les processus du second ordre et le mouvement brownien.

Cette nouvelle édition revue et augmentée s'adresse aux étudiants en

mathématiques ou en physique de niveau L2, L3 et master, ainsi qu'aux

étudiants des écoles d'ingénieurs et de commerce.