Finance de marché

Modèles mathématiques à temps discret

Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux

concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.

Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés , sélectionnés parmi les sujets

d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.

Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la

première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques

ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une

carrière d'analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de

marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.