L'économétrie : des origines aux développements récents
Au fil des années, l'économétrie s'est imposée comme une voie essentielle de l'analyse
économique. Récemment, l'attribution de plusieurs prix Nobel d'économie à des
économètres marque bien la place que l'économétrie occupe dorénavant en économie.
Mais comment en est-on arrivé à une telle reconnaissance ? Pour le comprendre, cet
ouvrage présente et met en perspective les principaux développements de l'économétrie.
La première partie de l'ouvrage est volontairement marquée par la dimension
historique : définition de l'économétrie, genèse de l'économétrie, création de la Société
d'économétrie, fondation de la Cowles Commission, «probabilisation» des modèles,
premiers travaux sur les modèles à équations simultanées... Cet angle historique
contribue à cerner les origines, les principes et les objectifs de cette discipline.
À partir des années 1970, les travaux économétriques théoriques et appliqués
foisonnent, la seconde partie de l'ouvrage privilégie donc un angle thématique. Elle se
concentre sur le contenu et l'utilité des avancées récentes de l'économétrie. On
aborde notamment la désaffection des modèles macroéconométriques au milieu des
années 1970 et les approches alternatives proposées, les développements de
l'économétrie des séries temporelles depuis les années 1980, les branches de
l'économétrie actuellement en plein essor...
En combinant les angles historique et thématique, ce livre permet de mieux
comprendre l'origine et l'évolution de cette discipline dont le poids n'a fait que croître
au cours du XX<sup>e</sup> siècle. Il montre également l'extrême diversité des développements
récents, révélateurs d'une discipline en évolution permanente et dont les perspectives
s'annoncent fertiles.
