Propose d'abord une introduction à la théorie de la mesure et à la théorie de l'intégrale de Lebesgue. Ces théories sont ensuite utilisées dans un cadre probabiliste. Puis, présente des notions et des résultats purement probabilistes : indépendance, conditionnement, convergences stochastiques, fonctions caractéristiques, lois normales et lois de probabilité usuelles.