Cette thèse fait le point sur la théorie économétrique des tests de racine unitaire autorisant ou non la possibilité d''une ou de plusieurs ruptures. Ces tests sont ensuite appliqués à un ensemble de séries macroéconomiques américaines. Ensuite nous étendons l''analyse au cas multivarié de type VAR, afin d''examiner la stabilité ou non des mécanismes de propagation des impulsions monétaires...