Ce livre étudie sous un angle original le concept de «série temporelle»,

dont la complexité théorique et l'utilisation sont souvent sources

de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries

«stationnaire» et «non stationnaire», mais il n'est pas rare de pouvoir

modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un

peu d'intimité avec les séries montre qu'on peut s'appuyer sur

des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la

structure, avant toute modélisation.

Ainsi, au lieu d'étudier des méthodes de modélisation, puis de les

illustrer, l'auteur prend ici le parti de s'intéresser à un nombre limité

de séries afin de trouver ce qu'on peut dire de chacune. Avant

d'aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et

présente les graphiques pour séries temporelles générés avec R.

Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique

mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques

de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et

leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des

travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Six

séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches.

Ce livre à destination des étudiants, des professionnels et des

chercheurs sera particulièrement utile à toute personne ayant reçu

une bonne formation théorique sur les séries temporelles mais

pour qui la mise en pratique reste source d'embarras.