Options, futures et autres actifs dérivés
Options, futures et autres actifs dérivés
10<sup>e</sup> édition
Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien
en salle de cours qu'en salle de marchés . Il fait le lien entre la théorie des
actifs dérivés et leur pratique.
Parmi ses points forts :
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L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme,
options, futures, swaps, etc.
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De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma,
les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
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Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection
de l'essentiel.
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Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise.
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Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices
pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).
Actualisée et enrichie, cette 10<sup>e</sup> édition se distingue notamment par :
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un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels
que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ;
- la mise à jour du chapitre 7 afin de prendre en compte les changements
de pratique par rapport aux swaps ;
- de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré
à gré ;
- un développement sur les modèles d'équilibre de la structure par
termes ;
- l'évocation des taux d'intérêt négatifs dans l'ensemble de l'ouvrage.
Le logiciel Derivagem offert !
Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pourrez
télécharger la dernière version (4.00) du logiciel DerivaGem, créé par
l'auteur. Cette version comprend de nombreux nouveaux modèles
d'évaluation : Heston, SABR, Bachelier normal, etc.
Public : étudiants en universités ou en écoles de management ; professionnels de la finance
Cours : finance de marché, actifs dérivés, futures, options
Niveau : Master, Doctorat
