S'appuyant sur l'évolution récente de la théorie financière, cette recherche analyse les phénomènes boursiers à partir des titres quotidiens collectés, sur la période de janvier 2002 à juin 2009. Ainsi, les indices ouest africains présentent des distributions leptokurtiques et asymétriques. Primo, l'effet taille est significatif sur les trois marchés ouest africains...