En 28 courts chapitres, cet ouvrage expose, dans un

style simple et dépouillé, les notions fondamentales

de la théorie des probabilités. Il conduit le lecteur des

premiers rudiments aux principaux théorèmes-limites

et à la notion d'espérance conditionnelle, aboutissement

traditionnel des cours de licence ou de première

année de master.

Les derniers chapitres sont consacrés à un aperçu

de la théorie des martingales. Ils constituent une initiation

aux processus stochastiques, en même temps

que l'exposé d'une théorie qui est à la base de la plupart

des applications actuelles des probabilités.

La lecture de ce livre ne présuppose aucune connaissance

en probabilités. Les connaissances nécessaires en

analyse sont celles des deux premières années d'université.

Les notions plus avancées, comme l'intégrale

de Lebesgue, les espaces de Hilbert, sont introduites

et étudiées quand elles deviennent nécessaires à la

progression de l'exposé, ce qui rend l'ouvrage accessible

aux lecteurs non universitaires intéressés notamment

par les applications.

Le cours est complété par 331 énoncés d'exercices.