L'objectif de cet ouvrage est d'apporter une vision concrète et

pédagogique des opérations réalisées dans les salles de marchés

des banques d'investissement ou dans les sociétés de gestion d'actifs.

L'accent est mis sur la technique de ces opérations : détail des flux,

calculs des résultats, risques.

Les 80 cas pratiques proposés, comprenant chacun une partie théorique

et un corrigé détaillé, sont, pour la plupart, basés sur une situation

réelle de marché illustrée par des pages de cotations extraites du

logiciel Thomson Reuters Eikon^®. Ils permettent d'aborder les thèmes

et produits suivants :

- Change spot et terme,

Forex swaps

- Titres de taux

- Mesure du risque de taux

- Opérations de Repo

- FRA et swaps de taux (IRS)

- Equity swap et CFD

- Stratégies de courbe

- Cross-currency swap (CCS)

- Rappels de mathématiques

- Rappels de statistiques

- «Futures» sur indices et taux

- «Cheapest» et Ratios

de couverture

- Credit Default Swaps (CDS)

- Options et «grecques»

- Gestion en delta neutre

- Impacts de la crise financière

Destiné aux étudiants en finance à qui il donnera une approche

pratique, cet ouvrage s'adresse également à tout professionnel souhaitant

parfaire ses connaissances sur les activités de marchés.