Ce travail fait appel à la théorie des ondelettes pour estimer le paramètre de mémoire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la modélisation des séries financières, et pour l'estimation non paramétrique de la copule lors de l'examen de leurs interdépendances. Dans une première étape, nous nous sommes intéressés à la modélisation de la dynamique des séries de variations...