La gestion des risques des taux d'intérêt, de change, du risque de défaut, de la dette,

de marché répond à des techniques et des instruments de plus en plus complexes

qui conduisent à la conception de nouveaux instruments financiers classiques et de

plus en plus exotiques.

Cet ouvrage, qui émane de la réflexion universitaire et de la pratique des marchés

financiers, de la banque, de l'assurance et des institutions financières, développe

une analyse qualitative et quantitative des instruments financiers de gestion des

risques de la dette et du défaut sur les marchés des taux et de la dette.

L'analyse qualitative concerne la description des instruments, des marchés, des

techniques, des outils et des méthodes de la gestion du risque de taux, du défaut,

de la dette et les techniques bancaires.

L'analyse quantitative s'intéresse aux modèles d'évaluation du risque de taux, du

défaut, aux modèles d'évaluation des instruments des taux (produits dérivés classiques

et exotiques), aux modèles de contrôle de risque, à la réglementation

bancaire, etc.

L'ouvrage s'adresse aux étudiants en économie, gestion, finance des universités

(Master), écoles de commerce, grandes écoles mais également aux banquiers,

assureurs, gérants de portefeuilles, responsables financiers, analystes financiers et

gérants de la dette, traders et intervenants sur les marchés financiers organisés et

de gré à gré, banques centrales et institutions et organismes nationaux et internationaux

qui s'intéressent à l'analyse, l'évaluation et la gestion du risque de taux, de

la dette et du défaut.