Cette 8^e édition, mise à jour et enrichie de nouveaux

exercices , présente de façon extrêmement pédagogique

les concepts de l'économétrie moderne et plus

particulièrement :

- les domaines classiques de l'économétrie (modèle

linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéro-scédasticité,

etc.) ;

- les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;

- une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests

de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;

- la modélisation à plusieurs équations et les modèles

VAR ; la cointégration et le modèle à correction

d'erreur ;

- l'économétrie des variables qualitatives ;

- l'économétrie des données de panel.

L'alternance constante de cours et d'exercices

corrigés permet de mettre rapidement en pratique les

connaissances théoriques. Des exemples d'utilisation

de logiciels d'économétrie disponibles sur Internet

complètent ce manuel.