Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques

financières, de statistique ou de physique théorique,

ainsi qu'aux élèves ingénieurs.

Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires

très utilisées dans les modèles physiques, chimiques,

biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une

introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul

différentiel et intégral spécifique au traitement théorique

et numérique de ces processus.

Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les

applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés

détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée

par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices

présentent une introduction à l'important sujet de la simulation

numérique, agrémentée de programmes en Matlab.

Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et

problèmes ont été renouvelés.