Ce livre a pour objectif de fournir au lecteur les bases théoriques

nécessaires à la maîtrise des concepts et des méthodes utilisées

en théorie des probabilités, telle qu'elle s'est développée au

dix-septième siècle par l'étude des jeux de hasard, pour aboutir

aujourd'hui à la théorisation de phénomènes aussi complexes et

différents que les processus de diffusion en physique ou l'évolution

des marchés financiers.

Après un exposé introductif à la théorie probabiliste dont les liens

avec l'analyse fonctionnelle et harmonique sont soulignés, l'auteur

présente en détail une sélection de processus aléatoires classiques

de type markoviens à temps entiers et continus, poissoniens,

stationnaires, etc., et leurs diverses applications dans des contextes

tels que le traitement du signal, la gestion des stocks, la modélisation

des files d'attente, et d'autres encore. Le livre se conclut par une

présentation détaillée du mouvement brownien et de sa genèse.

Cent cinquante exercices (pour la plupart corrigés), ainsi qu'un

ensemble de notules historiques ou épistémologiques permettant

d'illustrer la dynamique et le contexte de découverte des théories

évoquées, viennent compléter cet ouvrage. Celui-ci sera particulièrement

adapté aux élèves ingénieurs ainsi qu'aux étudiants des

1^er et 2^e cycles universitaires dans des disciplines aussi variées que

les mathématiques, la physique, l'automatique, l'économie et la

gestion.