Économétrie

Cette 7^e édition, mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre , présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement :

- les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;

- les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;

- une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;

- la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;

- l'économétrie des variables qualitatives ;

- l'économétrie des données de panel.

L' alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques ; en fin d'ouvrage, une étude de cas récapitule de manière opérationnelle l'ensemble des acquis du cours.

Des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie disponibles sur Internet complètent ce manuel.