Regroupe un certain nombre de résultats connus dans les modèles en temps discret, développe les modèles stochastiques utilisés en temps continu pour la valorisation d'actifs financiers, et rappelle ses concepts et des résultats de la théorie des équilibres des marchés financiers. Cette édition aborde l'incomplétion des marchés et la valorisation d'options exotiques dans un marché complet.