Dans un cadre multifractal, nous avons étudié les propriétés statistiques des rendements intra-journaliers (5-min) des marchés de pétrole et de gaz afin de révéler l'effet de la crise financière de 2008 sur les deux marchés. De plus, nous avons analysé la nature de la corrélation croisée qui existe entre le rendement et le volume d'activité dans les deux marchés...