Méthode de Monte-Carlo, modèle de Black-Scholes, modèle

log-normal, options vanille, mouvement brownien..., cet

ouvrage couvre l'ensemble des fondamentaux de la finance

des marchés. Il présente de manière claire et concise les

concepts théoriques, les outils et le vocabulaire essentiels

à la compréhension :

- de la valeur temps des flux financiers

- des obligations, principe d'arbitrage et rentabilité-risque

- des produits dérivés

- de la modélisation financière.

Fort de la double expérience des auteurs, tant en milieu

professionnel qu'en recherche appliquée, ce livre combine

en un juste équilibre rappels théoriques et exercices

pratiques corrigés. Didactique, il progresse en difficulté

depuis les notions élémentaires sur les taux d'intérêt

jusqu'aux concepts avancés de la théorie des options, en

évitant l'excès de formalisation.

Son caractère opérationnel et actuel en fait l'ouvrage

indispensable aux praticiens de la finance comme aux

étudiants.