Ce livre s'adresse aux étudiants de licence ou master de

mathématiques (L3-M1) et à ceux qui préparent le Capes ou

l'agrégation.

Il est consacré à l'exposition des notions de base du calcul des

probabilités. Il s'appuie de façon essentielle sur la théorie de la

mesure et de l'intégration de Lebesgue. Les mesures de

probabilité discrètes ou à densité sont donc étudiées dans un

même cadre, au titre d'exemples privilégiés les plus usuels. Après

des rappels sur l'intégration, l'ouvrage développe successivement

les thèmes suivants : lois de variables aléatoires, indépendance

et addition des variables aléatoires indépendantes, convergence

de suites de variables aléatoires et théorèmes limites,

conditionnement, martingales à temps discret et chaînes de

Markov à espace d'états dénombrable. Chaque chapitre est

complété par une série d'exercices destinés à approfondir et

illustrer les éléments de la théorie venant d'être introduits.